L’ETF Source « R Equal-Risk European Equity UCITS ETF » est le 1er fonds indexé sur l'indice R Risk-Based European Equity lancé par le Groupe Rothschild - via sa filiale dédiée aux stratégies smart beta « Risk Based Investment Solutions » (RBIS) - et Source, société d’investissement leader sur le marché des fonds indiciels cotés “Exchange Traded Products - ETP”. Cet indice fait partie d'une gamme créée en novembre 2014 par RBIS, en collaboration avec l'agent de calcul indépendant Markit.
Baptisée R Risk-Based Equity Index Series, cette gamme compte cinq indices boursiers basés sur le modèle ERC (Equal Risk Contribution) de deuxième génération développé par RBIS : actions européennes, actions américaines, actions britanniques, actions japonaises et actions marchés développés. Cette gamme d'indices et ce premier ETF permettent aux investisseurs de tirer parti d'une méthodologie basée sur le risque plutôt que sur la capitalisation boursière.
Basée à Londres, RBIS propose une nouvelle approche dans la construction de portefeuilles, offrant aux investisseurs une alternative plus efficiente aux traditionnels portefeuilles pondérés par la capitalisation (actions) ou par la dette (obligations). RBIS Ltd offre des portefeuilles sur-mesure, sans contraintes en termes de nombre de sous-jacents, de classes d’actifs et de combinaison de classes d’actifs. Le processus d’investissement adopté par RBIS combine approche académique, technologie propriétaire, études de cas et capacité de développement de solutions d’investissements sur-mesure. Celles-ci sont conçues et adaptées à chaque client, en fonction de leurs objectifs particuliers : réduction de la volatilité, amélioration du ratio de Sharpe ou réduction de la perte maximale autorisée (maximum drawdown).
Le lancement de ce nouvel ETF fait suite à une série d’initiatives, comme le lancement d’un premier mandat de conseil sur un portefeuille « risk-based » de futures sur matières premières et d’un fonds dédié institutionnel combinant actions et obligations souveraines.
http://www.edmond-de-rothschild.fr/
Comprendre l'économie durable pour s'y investir