Historique au sein du Groupe, la gestion quantitative n’avait encore jamais été commercialisée par les équipes d’Edmond de Rothschild AM en France.
Stratégie fondée sur un modèle mathématique éprouvé, la méthodologie QUAM (Quantitative Asset Management) identifie les tendances de marché et optimise l’allocation d’actifs qui vise à valoriser son patrimoine par un pilotage du contrôle des risques.
Objectif : participer aux tendances positives des marchés au travers d’une allocation flexible entre les classes d’actifs traditionnelles tout en préservant le capital en cas de tendance baissière établie. Cette stratégie, qui gère 3 Mds€ à travers des fonds et des mandats, est offerte à une clientèle retail et institutionnelle.
La gamme des fonds d’investissement QUAM, composée de trois produits, EdR Fund Quam 5 EUR, EdR Fund Quam 10 EUR, et EdR Fund Quam 15 EUR, offre une gestion quantitative du risque permettant d’adapter le portefeuille aux conditions de marché en vigueur et vise à dynamiser l’allocation tout en veillant à ne pas dépasser un niveau de volatilité annuelle cible de 5, 10 ou 15% selon le support choisi.
L’univers d’investissement des fonds sous-jacents composé notamment de fonds à UCITS IV et d’ETF à liquidité journalière « long only » couvre l’ensemble des classes d’actifs – actions, obligations, diversifiés et monétaire –, toutes géographies et secteurs confondus. Un pilotage automatique et réactif des décisions d’investissement sans contrainte thématique ou de style de gestion, permet de bénéficier à tout moment de l’exhaustivité des tendances de marché tout en respectant une volatilité limitée.
La vision de l’équipe de gestion dirigée par Mathieu Gilbert, Directeur des gestions quantitative et overlays (10 Mds€ sous gestion) du groupe Edmond de Rothschild, s’appuie sur la conviction qu’un risque maîtrisé permettra de générer une performance plus robuste et donc moins aléatoire.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir