Dans le prolongement des exercices précédents de stress test et de recapitalisation menés en 2011 et 2012, l’Autorité Bancaire Européenne a collecté des données destinées à être publiées. Cet exercice contribue au renforcement de la discipline de marché et vise à dissiper les doutes sur les expositions des banques européennes.
Les données publiées détaillent, pour les arrêtés du 31 décembre 2012 et du 30 juin 2013 :
- la composition des fonds propres prudentiels ;
- la composition des risques pondérés ;
- les montants d’expositions souveraines ventilés par pays et par maturité ;
- les risques de crédit par catégorie d’exposition ;
- les risques liés aux opérations de marché et de titrisation.
Il ne s’agit en aucun cas d’un test de résistance, ces informations n’incluent par conséquent aucune composante de « stress ».
4 banques françaises ont été soumises à l’exercice :
BNP Paribas
Groupe BPCE
Groupe Crédit Agricole
Société Générale
Informations détaillées sur le site de l’Autorité Bancaire Européenne
www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-transparency-exercise
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