CNP
Assurances, en partenariat avec la Chaire DIALog, publie un livre vert
intitulé « Risque climatique et impact en assurance » Cette chaire
académique d’excellence étudie les méthodes modernes d’évaluation des
risques combinant les techniques de la data science, de l’intelligence
artificielle et des données massives. L’un des principaux résultats de ses
travaux est l’adaptation d’indices climatiques actuariels pour améliorer
l’évaluation et la mesure des risques climatiques en France.
De récentes études
prévoient une augmentation de la fréquence et de la gravité des événements
dus au changement climatique. Les inondations en Allemagne, en Suisse et en
Italie ont récemment provoqué d’importants dégâts. Au Brésil, on assiste à
un enchaînement d’événements climatiques extrêmes, entre inondations sans
précédent dans le sud du Brésil et prévision d’une sécheresse « sévère » en
cet été 2024.
Les conséquences du
changement climatique seront vraisemblablement aussi profondes qu’étendues,
en particulier dans des secteurs tels que l’assurance dommages, l’assurance
santé et l’assurance vie. Elles peuvent représenter une menace pour la
durabilité des programmes d’assurance, notamment parce que l’augmentation
des indemnisations peut nécessiter une hausse des primes et du capital de
solvabilité.
C’est dans ce
contexte que l’équipe de recherche de CNP Assurances et de la Chaire DIALog
ont proposé une adaptation de l’Indice Actuariel Climatique aux données
françaises. Cet indice est déjà utilisé par les pays nord-américains et les
australiens. Le programme a pour objectif de mettre à disposition des
acteurs privés et publics, notamment ceux du secteur de l’assurance, des
outils factuels de mesure des aléas climatiques sur le long terme. Ces
outils sont présentés dans le livre vert.
Une aide pour
quantifier les effets du changement climatique sur les bilans des
compagnies d’assurance, mesurer son impact sur la durabilité des activités
assurantielles, tester la résilience des acteurs et aider à la définition
de politique publique et de prévention.
Les données
historiques n’étant plus représentatives de la situation actuelle en raison
de l’évolution des conditions météorologiques, les assureurs doivent
réévaluer les modèles de risque qu’ils utilisent et intégrer les
projections relatives au changement climatique.
Ce livre vert
répond au besoin du secteur de disposer de mesure factuelle capable
d’éclairer les experts de la gestion des risques. A titre d’application
concrète pour le secteur, il étudie notamment la relation entre les vagues
de chaleur et la mortalité humaine en France. Il souligne l'importance
d'utiliser une approche basée sur des scénarios plus prospectifs lors de
l'étude de l'impact futur de la chaleur sur la mortalité à des fins
d’évaluation interne des risques et de la solvabilité, en complément des
modèles actuels.
Des indices climatiques pour obtenir des projections
précises des événements extrêmes
Afin d’aider les compagnies d’assurance à prévoir et à gérer les
risques climatiques, des indices climatiques actuariels ont été définis.
Nous connaissons l’indice des prix à la consommation (IPC), qui suit
l’évolution du coût d’un panier standard de biens et de services au fil du
temps. De la même façon, ces indices climatiques actuariels mesurent les
risques climatiques à l’aide d’un panier d’événements climatiques extrêmes,
et de fluctuations du niveau de la mer. Ces indices se concentrent sur les
événements extrêmes plutôt que sur les moyennes car ceux-ci ont un impact
plus important sur les assurés et leurs biens, et plus largement sur la
société et l’économie.
L’Indice climatique actuariel français (ICAF) combine six composantes
: les températures maximales et minimales, les précipitations, les
sécheresses, la puissance du vent et le niveau des mers et océans. Tous les
calculs sont agrégés au niveau régional, pour l’ensemble de la France et de
la Corse, composante par composante.
Marie-Aude Thépaut, Directrice générale de CNP Assurances, conclut : « Quels
sont les impacts systémiques des canicules ? Comment les épisodes de
chaleur intense évolueront-ils à l’avenir ? Et quelles seront les
conséquences sur les personnes et les biens matériels ? Autant de questions
urgentes auxquelles les assureurs doivent trouver des réponses. La Chaire
DIALog, partenaire de CNP Assurances, met à disposition des acteurs publics
et privés des outils actuariels permettant de mieux appréhender l’impact de
ces changements sur notre quotidien. »
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