Filiale de Natixis Investment Managers spécialisée dans la gestion quantitative et les stratégies systématiques, Ossiam annonce le lancement du fonds Ossiam ESG Opportunity, son premier fonds « long-short » actions.
Ce nouveau fonds propose une exposition longue aux actions mondiales choisies via une sélection active systématique, conjuguée à une exposition short à l'univers des actions mondiales. L'objectif de cette stratégie est de délivrer un rendement absolu à moyen terme avec une exposition limitée aux marchés actions, avec une approche ESG et une empreinte carbone améliorés par rapport à l'univers des actions mondiales dans son ensemble.
L'exposition longue s’appuie sur deux outils de recherche propriétaires d'Ossiam déjà éprouvés :
- la sélection « ESG Ossiam » s’appuyant, depuis 2018, sur une méthodologie de machine learning propriétaire qui vise à construire une sélection d’actions sur la base de métriques ESG ayant un impact « matériel » sur la performance financière ; et
- la sélection « multifactorielle » qui vise à sélectionner des actions présentant une exposition globalement positive aux facteurs traditionnels (méthode utilisée depuis 2019).
Le bêta généré par les positions longues détenues en portefeuille est couvert par la position short sur l'univers des actions mondiales contribuant à atténuer ce même bêta.
Le portefeuille est rebalancé chaque trimestre.
Luc Dumontier, Responsable de la Gestion et des Opérations chez Ossiam, explique : « Le fonds Ossiam ESG Opportunity est le prolongement naturel de notre gamme de solutions systématiques quantitatives et offre un moyen d'équilibrer les objectifs de rendement absolu des portefeuilles clients avec leur volonté d’y intégrer pleinement les critères ESG ».
Domicilié en Irlande, classé article 8 selon la règlementation SFDR, ce fonds UCITS sera prochainement enregistré à la commercialisation en Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse.