S&P Dow Jones Indices (« S&P DJI »), premier fournisseur mondial d’indices, en collaboration avec Sustainable1, S&P Global’s (Bourse de New York : SPGI), source unique de renseignements ESG, lance une nouvelle famille d’indices de référence de marché axés sur le climat, appelée « S&P Net Zero 2050 Carbon Budget Indices ».
La conception de ces indices est basée sur le dernier rapport, de 2021, du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), qui évalue l’état du changement climatique et les progrès accomplis pour maintenir les augmentations de température mondiales en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels avec une probabilité de 83%.
En utilisant le rapport du GIEC comme base de la construction de l’indice, la méthodologie des S&P Net Zero 2050 Carbon Budget Indices permet aux indices de cette série d’allouer et d’ajuster un budget carbone entre leurs constituants en fonction de l’année de lancement des indices. Par conséquent, pour ces séries d’indices du millésime 2022, cela signifie une réduction initiale de 25% des volumes d’émissions ainsi qu’une réduction annuelle des émissions d’environ 10% sur la base de leur méthodologie d’indice publiée.
Cette nouvelle série d’indices, qui utilise les données climatiques de S&P Global Sustainable1, complète la suite innovante existante d’indices climatiques et ESG de S&P DJI, et fournit un outil alternatif et une approche indicielle pour mesurer les risques et les rendements liés au climat et à l’environnement dans les portefeuilles d’investissement.
Plus de la moitié des actifs mondiaux sous gestion s’engagent désormais à atteindre zéro émission nette d’ici à 2050 dans le cadre de l’initiative Net Zero Asset Managers, qui fait partie de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Ces indices sont conçus pour aider à répondre aux besoins des investisseurs et, plus largement, des entreprises mondiales et des marchés financiers pour atteindre les objectifs de décarbonisation et réduire les émissions de carbone à zéro net d’ici à 2050.
« S’appuyant sur plus de deux décennies d’expérience dans le développement d’indices de référence innovants axés sur la durabilité, S&P Dow Jones Indices continue de développer des jauges de marché fiables basées sur des règles qui augmentent la transparence et favorisent la durabilité à long terme sur les marchés mondiaux. Cette nouvelle série d’indices reflète la nécessité de fournir des solutions d’indexation qui aident les investisseurs et les entreprises à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette alors que nous continuons à contribuer et à tirer parti des progrès réalisés à ce jour dans le secteur des services financiers », a déclaré Reid Steadman, responsable mondial ESG et Innovation chez S&P Dow Jones Indices.
« Le rapport 2021 du GIEC a signalé un 'code rouge' pour l’humanité et la communauté des investisseurs répond à cet appel d’alarme, avec plus de la moitié des actifs sous gestion dans le monde qui se sont maintenant engagés à atteindre zéro émission nette d’ici à 2050. Il est essentiel que les investisseurs aient accès à des outils simples, transparents et évolutifs pour soutenir leur prise de décision, et nous sommes fiers de lancer cette nouvelle série d’indices pour aider les investisseurs à manœuvrer dans le cadre de la transition vers un avenir durable », a déclaré Richard Mattison, président de S&P Global Sustainable1.
Les titres de participation des indices S&P Net Zero 2050 Carbon Budget Indices sont sélectionnés parmi un univers sous-jacent d’indices parents à large marché, notamment le S&P 500, le S&P Global BMI, le S&P Europe BMI, le S&P Developed BMI et le S&P Emerging BMI.
Les indices S&P Net Zero 2050 Carbon Budget sont rééquilibrés chaque année. À chaque rééquilibrage annuel, les émissions carbone les plus récentes des entreprises seront utilisées pour réaliser les décarbonisations requises tout en minimisant les écarts sectoriels. Au lancement, les indices restent largement investis avec une faible erreur de suivi par rapport à leurs indices parents.
En basant le taux de décarbonisation sur le budget carbone restant pour la planète, ces indices reflètent l’urgence du défi zéro émission nette. Pour les futurs lancements d’indices, la décarbonisation annuelle de -10% requise augmentera avec le temps à mesure que le budget carbone diminuera progressivement.
Pour 2022, ce premier lancement des S&P Net Zero 2050 Carbon Budget Indices comprend :
- Indice S&P Global Net Zero 2050 Carbon Budget (Millésime 2022)
- Indice S&P 500 Net Zero 2050 Carbon Budget (Millésime 2022)
- Indice S&P Europe Net Zero 2050 Carbon Budget (Millésime 2022)
- Indice S&P Emerging Net Zero 2050 Carbon Budget (Millésime 2022)
- Indice S&P Developed Net Zero 2050 Carbon Budget (Millésime 2022)
La méthodologie des indices S&P Net Zero 2050 Carbon Budget Indices est publiée et disponible ICI.