Pour les assureurs et mutuelles, qui évoluent sous les contraintes de Solvency II, le fonds LBPAM Actions Opti Indice Euro permet de bénéficier de la performance des marchés actions de la zone euro en minimisant le coût de la protection et la charge en capital (SCR).
« LBPAM continue d’innover et croise ses expertises afin d’apporter des solutions adaptées aux besoins de diversification des investisseurs institutionnels et à leurs enjeux réglementaires. Les stratégies smart beta, dans lesquelles s’inscrit le fonds LBPAM Actions Opti Indice Euro, représentent un axe de développement important pour LBPAM », précise Vincent Cornet, Directeur de la gestion
Les atouts du fonds LBPAM Actions Opti Indice Euro
Commercialisé depuis le 25 août 2017, ce fonds permet aux investisseurs institutionnels et plus particulièrement aux assureurs et mutualistes, d’être exposés aux actions Euro/Europe en limitant le coût du SCR (montant du capital mobilisé) et en réduisant les risques de volatilité et de maximum drawdown (risque de perte de capital maximum). Il s’appuie sur deux expertises :
1/ La stratégie actions de création d’alpha qui repose sur le processus Smart Beta. Cette dernière consiste en une réplication du fonds LBPAM Actions Indice Euro, géré par l’équipe quantitative Actions. Ce fonds bénéfice de 8 ans de Track Record et affiche un encours de 616 M€.
2/ La stratégie de couverture qui repose sur la gestion systématique d’instruments dérivés listés dans toutes les conditions de marché, grâce à un processus systématique. L’objectif de cette stratégie est de réduire le SCR, la volatilité et le risque de perte en capital maximum.
L’expertise de la gamme Actions Couvertes de LBPAM remonte à 2013 et représente 1,2 Md€ d’actifs sous gestion.
