Géré par l’équipe d’investissement de Cantab au sein de GAM Systematic, ce troisième fonds systématique UCITS proposé par GAM, est basé sur un modèle qui bénéficie d’un historique éprouvé de 4 ans. Pour investir, UCITS GAM Systematic Diversified Macro met en œuvre les modèles rigoureux de gestion quantitative et les stratégies de gestion développés par l’équipe d’investissement de Cantab pour la version off-shore de ce fonds, qui offre depuis son lancement un rendement annualisé de 5,2%.
Comprendre l'économie durable pour s'y investir
Faiblement corrélé aux classes d’actifs traditionnelles, le fonds GAM Systematic Diversified Macro dispose d’un portefeuille liquide et diversifié en investissant sur plus de 100 marchés internationaux sur les toutes les principales classes d’actifs comme les indices sur devises, produits de taux ou actions. Il bénéficie du cadre UCITS peu coûteux et d’une liquidité journalière. L’objectif du fonds est d’offrir des rendements élevés grâce à sa stratégie systématique macro, avec une volatilité annualisé autour de 10%.
Le fonds conjugue plusieurs stratégies d’investissement qui font appel à deux sources de rendement décorrélées entre elles : la stratégie relative value pour se positionner sur la valorisation et le rendement, et les stratégies directionnelles pour se positionner sur la tendance. Une infrastructure propriétaire de pointe et les techniques de machine learning et de big data permettent la génération de rendements très diversifiés grâce à la captation de signaux persistants sur différentes classes d’actifs.
Une gestion des risques solide vient renforcer le processus d’investissement de GAM Systematic et toutes les stratégies sont rigoureusement et scientifiquement testées avant de rejoindre le portefeuille. Différents outils de gestion des risques permettent un ajustement au risque dynamique sur chaque marché, chaque stratégie et sur l’intégralité du portefeuille quand les conditions de marché évoluent.
