Le 24 octobre, Philippe Khuong-Huu, Président du Friends of Ecole Polytechnique, Jean-Bernard Lartigue, Délégué général de la Fondation de l'École polytechnique, et Jacques Biot, Président de l'École polytechnique, ont inauguré la chaire d'enseignement et de recherche « Statistiques et modèles pour la régulation financière » à New-York.
La crise financière de 2008 et le développement rapide du trading haute fréquence placent la question de la régulation financière au cœur des préoccupations des marchés. Portée par Mathieu Rosenbaum*, professeur de mathématiques à l'École polytechnique, la nouvelle chaire d'enseignement et de recherche sur les statistiques et modèles pour la régulation financière, entend apporter des éléments de réponses quantitatifs à la problématique de régulation du système financier.
Objet de cette nouvelle chaire de l'X : comprendre le processus de formation des prix et l'impact du comportement microscopique des participants du marché sur les caractéristiques fondamentales des prix. Elle vise aussi à apporter au régulateur des outils d'analyse pertinents dans le contexte du trading haute-fréquence.
Une des recherches menées dans le cadre de la chaire s'attachera à démontrer la pertinence du pas de cotation (« tick »), c'est-à-dire le plus petit écart de prix autorisé entre deux transactions, comme outil de régulation du trading haute-fréquence. Cette compréhension devrait permettre à terme de définir une notion de taille de tick optimale. Les chercheurs travailleront pour cela sur des données inédites de l'Autorité des Marchés Financiers.
Cette chaire est soutenue à hauteur de 1M€ par le Friends of Ecole Polytechnique et est portée par Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques à l'X.
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*Biographie de Mathieu Rosenbaum
diplômé de l'ENSAE, du Master de Modélisation Aléatoire de l'Université Paris VII et de Sciences Po Paris, il obtient son doctorat à l'Université Paris-Est en 2007. Il débute sa carrière en tant que Professeur Chargé de Cours à l'École polytechnique avant de rejoindre l'Université Pierre et Marie Curie en 2011 en qualité de professeur. Il occupe désormais le poste de professeur à l'X. Il est notamment responsable, aux côtés de Nicole El Karoui, Gilles Pagès et Emmanuel Gobet du Master « Probabilités et finances » co-habilité avec l'UPMC.
Les recherches de Mathieu Rosenbaum s'intéressent notamment aux problèmes de finance statistique, tels que la modélisation de la microstructure des marchés financiers, la statistique des données haute-fréquence et la régulation quantitative. Mathieu Rosenbaum a obtenu en le prix du meilleur jeune chercheur en finance de l'Institut Europlace en 2014 et est lauréat d'une European Research Council Starting Grant 2015.
www.fondationx.org - www.polytechnique.fr
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