Proposé par Raymond James AM International, ce fonds Smart Beta sur les actions américaines, avec approche « Low Volatility », est basé sur une méthodologie multifactorielle dont le but est de surperformer l’indice de référence S&P 500 sur le long terme tout en réduisant le risque du portefeuille, mesuré par la volatilité. L’objectif est de s’appuyer sur « l’anomalie de faible volatilité » et ainsi parer aux limites des indices traditionnels (capi-pondérés), pour obtenir un meilleur couple rendement-risque.
Principales caractéristiques du Raymond James US Quality Plus
- Stratégie d’investissement basée sur une approche propriétaire composé de 3 facteurs de risque agrégés :
- Beta
- Qualité
- Volatilité
- Entre 30 et 40 lignes, équipondérées
- Rebalancement des positions sur une base mensuelle
- Construction de portefeuille permettant d’éviter les biais sectoriels
Damien Grulier, gérant du fonds Raymond James US Quality Plus, est Responsable de l’Analyse Quantitative dans l’équipe Allocation d’Actifs et Solutions d’Investissement de Raymond James AM International,
Comprendre l'économie durable pour s'y investir