- Un pôle volatilité spécialisé sur l’overlay et les problématiques de couverture des risques
Avec 8 ans de track-record sur la gestion actions couvertes, l’expertise de gestion overlay d’Ellipsis AM s’inscrit comme un axe structurel de développement face aux problématiques accrues de gestion des risques de marché. Le pôle volatilité d’Ellipsis AM s’est constitué en 2015 lorsque Philippe Daveau, imprégné de la culture Exane (recherche, investissement et gestion des risques) depuis plus de 25 ans, a rejoint la société de gestion. Ce pôle capitalise sur son savoir-faire en matière d’instruments dérivés et de stratégies optionnelles, grâce à l’expérience de ses 2 gérants, Philippe Daveau et Alexandre Ryo. La couverture optionnelle dynamique passe par la maîtrise des instruments dérivés sur lesquels le Groupe Exane dispose de plus de 25 ans d’expertise.
- 8 ans de stress scénarii éprouvés en situation réelle quotidienne dans le cadre d’Ellipsis Risk Adjusted Equity Fund
Lancé en 2008 dans un contexte particulièrement volatil, Ellipsis Risk Adjusted Equity Fund s’adresse aux investisseurs souhaitant s’exposer aux marchés des actions européennes, tout en recherchant de manière permanente une atténuation des risques instantanés. Ce mécanisme d’atténuation du risque vise notamment à limiter à 25% l’impact d’une forte baisse instantanée de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes réinvestis. Cette baisse correspond à la charge en capital requise, liée aux actions de type 1, relative à la réglementation Solvency II (le “choc actions SCR”). Cette stratégie overlay a montré un comportement historique probant sur la durée, le fonds ayant toujours satisfait les analyses de risques quotidiennes auxquelles il est soumis pour contrôler son profil d’atténuation. Son processus de gestion assure une résistance quotidienne aux stress scenarii de marché, tout en limitant le coût de portage. Il repose sur une approche cœur / satellite.
- La capacité à calibrer un mécanisme stable d’atténuation des risques adapté à votre cahier des charges
La gestion des couvertures est un axe d’optimisation important de l’allocation face à la volatilité croissante des marchés actions européens. Outre son fonds UCITS Ellipsis Risk Adjusted Equity Fund, Ellipsis AM propose des solutions d’investissement sous format de fonds dédié ou mandat pour les investisseurs institutionnels et les gestions privées. Son process de gestion overlay est en effet modulable : le mécanisme d’atténuation des risques peut être calibré en fonction du cahier des charges de l’allocataire, que ce soit pour une pure optimisation réglementaire, ou dans une perspective d’action couverte “low volatility”.
En savoir plus : www.ellipsis-am.com
Comprendre l'économie durable pour s'y investir